Rozszerzenie strategii handlowej Breakout (Wyjścia) I. Strategia Rozwoju Developer: Toby Crabel (Rozpoczęcie Breakout Range 8211 ORB). Źródło: Crabel, T. (1990). Dzień obrotu z krótkoterminowych wzorców cen i otwarcia zakresu. Greenville: Traders Press, Inc. Koncepcja: ekspansja zmienności. Cel badawczy: weryfikacja skuteczności docelowego wyjścia i wyjścia czasowego. Specyfikacja: Tabela 1. Wyniki: Rysunek 1-2. Konfiguracja handlu: NA. Wejście do handlu: otwarcie zasięgu na odległość: handel odbywa się we wcześniej ustalonej ilości powyżej pod otwartym niebem. Z góry określona ilość nazywa się rozciąganiem. Długie transakcje: kupon na Open Stretch. Krótkie transakcje: Zatrzymanie sprzedaży zostaje umieszczone na Open Stretch. Pierwszym przystankiem, który jest przedmiotem obrotu, jest pozycja. Drugą przysłoną jest przysłona ochronna. Wyjście z obrotu: Tabela 1. Portfel: 42 rynki futures z czterech głównych sektorów rynku (towary, waluty, stopy procentowe i indeksy akcji). Dane: 32 lata od 1980 roku. Platforma testowa: MATLAB. II. Test wrażliwości Wszystkie wykresy 3-D są wyświetlane przez wykresy konturów 2-D dla Współczynnika Zysku, Sharpe Ratio, Indeksu Wytrzymałego na Cielę, CAGR, Maksymalnego Wycofania, Procentowych Transakcji Procentowych oraz Śr. Wygraj średnią Współczynnik strat. Ostateczne zdjęcie przedstawia wrażliwość krzywej Equity. Przetestowane zmienne: TargetIndex amp TimeIndex (Definicje: Tabela 1): Wykres 1 Wydajność portfela (dane wejściowe: Tabela 1 Zwolnienie ze zrekompensowania przez Komisję: 0). Rozpoczęcie Breakout Range (ORB): handel odbywa się w określonej z góry wysokości pod otwartym otworem. Z góry określona kwota nazywa się rozciąganiem (określonym powyżej). Długie transakcje: kupon na Open Stretch. Krótkie transakcje: Zatrzymanie sprzedaży zostaje umieszczone na Open Stretch. Pierwszym przystankiem, który jest przedmiotem obrotu, jest pozycja. Drugą przysłoną jest przysłona ochronna. Jeśli oba przystanki są uruchamiane w ciągu tego samego dnia, rozliczamy się tylko dla jednego wpisu i jednego wyjścia (bez odwróceń) i zakładamy, że handel był przegrany. Time Exit: n dzień przy zamknięciu, n TimeIndex. Stretch Exit: Long Trades: Stop sprzedaży znajduje się w Open Stretch. Krótkie transakcje: kupon na Open Stretch. Wartości są obliczane na dzień wprowadzenia. Wyjście docelowe: Długie transakcje: Sprzedaj na zamknięciu zostanie umieszczony, jeśli docelowa grupa docelowa (High Entry Target). Krótkie transakcje: kupno na zamknięciu jest umieszczone, jeśli Low Entry Target. Docelowy to wielokrotność początkowego ryzyka dla poszczególnych transakcji (zdefiniowana przez wyjścia) i TargetIndex. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) to średni zakres rzeczywista w okresie ATRLength. ATRStop jest wielokrotnością ATR (ATRLength). Długie transakcje: Stop sprzedaży jest umieszczony w ATRStop wejścia ATR (ATRLength). Krótkie transakcje: kupon jest umieszczony w ATRStop wejścia ATR (ATRLength). TimeIndex 1, 40, Krok 1 TargetIndex 1.0, 10.0, Krok 0.25 ATRLength 20 ATRStop 6 TargetIndex 1.0, 10.0, Krok 0.25 TimeIndex 1, 40, Krok 1Open Range Breakout Daytrading System Otwarty system breakout jest dobrze znaną koncepcją. Jest to odmiana klasycznego systemu przełamywania N-bar. Ta koncepcja jest tak szeroko mówiona, ponieważ działa. Pokażę ci nowy skok koncepcji, która nigdy nie została omówiona nigdzie indziej. Otwórz zakres Breakout Co to jest otwarty zakres breakout system 1. to identyfikuje najwyższą cenę i najniższą cenę osiągniętą od czasu otwarcia do czasu rozpoczęcia, sponsor wiadomości (bezpłatnie dla wszystkich członków) 2. długo na przystanku w najwyższej cenie i krótkie na przystanku przy najniższej cenie otrzymanej w pkt 1, 3. tylko raz na jeden kierunek, co najwyżej 1 długi i 1 krótkie zajęcie dziennie, 4. zawsze wychodzić z końcem dnia, 5. gdy zakres poprzednia sesja giełdowa przekracza pewien próg średniego przedziału z poprzednich dni handlowych, na dzień nie jest brany handel Oto system handlowy Open Range Breakout. Za pomocą Menedżera wskaźników można zainstalować ten system w NeoTickerze. System jest zapisany w formule i może być zainstalowany w NeoTicker, kopiując go do katalogu wskaźników. Po zainstalowaniu wskaźnika można teraz skonfigurować wykres. Przykład, który będę używał to 10-minutowy ES, przechodząc od 1998 roku. Pamiętaj, aby ustawić wykres w odpowiednim przedziale czasowym, ponieważ regularna sesja giełdowa w ES jest od 9:30 do 16:15 czasu wschodniego . Podczas stosowania systemu pamiętaj, aby ustawić cenę na poziomie 50 i min na 0,25. Prowizja, którą użyłem w moim testowaniu, wynosi 2,5 na wymianę handlową. Oto wynik systemu. W systemie rdzenia, bez dzwonków i gwizdek, działa on w dobrym stanie. Jedną z kwestii jest jednak to, że wydajność ostatnio nie jest taka dobra. Przejdź do menedżera wykresów i zmień zakres czasowy handlu chart8217s z pierwotnego 9:30 AM 8211 4:15 PM, do 10:00 AM 8211 4:00 PM. Technika ta jest znana jako redukcja danych. które omówiłem bardziej szczegółowo w innym artykule zatytułowanym 8220Daytrading Emini8221 w technicznej analizie magazynu 038 Magazyn towarowy, sierpień 2003. Oto działanie systemu przy użyciu zredukowanych danych. Prawdopodobnie nie wierzysz, że to ten sam system z tymi samymi parametrami domyślnymi, don8217t ty Aby poprawić system handlu niekoniecznie wymaga wiele skrętów parametrów. Ważniejszą sprawą jest zrozumienie, dlaczego system nie robi tego, co ma i znaleźć rozwiązania logiczne, aby rozwiązać problem. W tym przypadku jest oczywiste, że otwarcie od 20 do 30 minut jest bardzo chaotyczne, a więc ostatnie 15 minut handlu. Usuwając te informacje, poprawiliśmy stabilność naszych sygnałów, a tym samym poprawiając osiągi. Zwiększenie zakresu dystansu Większość z Was lubi proste proste metody handlowe, które mają sens. Opublikowałem artykuł o strategiach wprowadzania reguł 3 bar i dostałem mnóstwo pozytywnych opinii. Możesz przeczytać artykuł, klikając tutaj. Część informacji zwrotnych pochodziła od handlowców, którzy byli mile zaskoczeni, że takie proste metody wprowadzania mogą być tak skuteczne. Większość otrzymanych opinii otrzymałem od propozycji dodatkowych metod wprowadzania, które były łatwe do interpretowania, wykonywania i zarządzania. Powodem, dla którego I8217m koncentruje się na prostych strategiach, jest to, że tyle razy widzę początkujących przedsiębiorców, którzy uważają, że złożone strategie są równoznaczne z korzystnymi strategiami, a tak nie jest. W rzeczywistości, im bardziej skomplikowana jest strategia, tym trudniejsze jest interpretowanie, wykonywanie i zarządzanie, dlatego częściej niż nie złożone strategie nie zgadzają się z trafnością i rentownością, jak to często przypuszczano. Weźmy na przykład Gann Lines lub teorię Elliot Wave, znam kilku handlarzy, którzy handlowali tymi metodami, ale nigdy nie więcej niż kilka miesięcy, a ponadto nigdy nie widziałem profesjonalnego menedżera funduszy, który w przeszłości wykorzystał te metody skutecznie lub z zyskiem . Rozszerzenia zakresu otwarcia Test wytrzymałościowy To co mnie skłoniło do pisania o sposobie przełamywania zakresu otwarcia. Ta prosta strategia wprowadzania jest już od ponad 50 lat i pozostaje jedną z najpopularniejszych strategii wprowadzania do dziś. Właściwie wiem kilku profesjonalnych przedsiębiorców i menedżerów funduszy, którzy jako główną metodę wprowadzania używają przerwania w otwieraniu. Zakres otwarcia jest najwyższą ceną i najniższą ceną sprzedaną w ciągu pierwszej połowy godziny handlowej. Czasami odnoszę się do pierwszego półrocza obrotu jako przedziału cen otwarcia. Ten szczególny okres obrotowy jest ważny, ponieważ częściej niż nie ustawia tonu na pozostałą część dnia handlowego. Pomiędzy zamknięciem poprzedniej sesji giełdowej a rozpoczęciem bieżącej sesji może wystąpić kilka zdarzeń interwencyjnych. Te wydarzenia mogą mieć istotny wpływ na nadchodzącą sesję giełdową. Na przykład raporty rządowe, zysk z akcji, rynki zagraniczne i dziesiątki innych fundamentalnych i technicznych czynników odgrywają istotną rolę w gospodarce Stanów Zjednoczonych, a bardziej na sentymentach rynkowych. Jest silny wzrost z rynków zagranicznych Zwykle w ciągu pierwszej połowy dnia handlowego, co jest najbardziej emocjonalną częścią sesji giełdowej, rynki absorbują informacje o nocie i odzwierciedlają te informacje w swojej cenie. Mimo że większość rynków jest otwarta praktycznie przez całą dobę, większość wolumenu i zmienności nie pojawia się podczas sesji overnight, ale rozpoczyna się po otwarciu rynku codziennie o godzinie 8:30 czasu środkowoeuropejskiego. Właśnie wtedy, gdy inwestorzy instytucjonalni wchodzą na rynek, kupując i sprzedając ogromną ilość akcji za pośrednictwem skomputeryzowanych systemów egzekwowania transakcji, zwanych programami zakupowymi i sprzedażą programów. Wielkość jest tak ogromna, że może mieć bardzo silny wpływ na krótkoterminowy ruch giełdowy. Te instytucjonalne programy kupna i sprzedaży nie są realizowane podczas sesji overnight, dlatego bardzo trudno jest naprawdę ocenić, jaka będzie wpływ na rynek overnight na giełdzie, dopóki rynek rzeczywiście się nie otworzy i nie rozpocznie handlu w trakcie zwykłej sesji dnia. Było wiele razy, gdy rynek nocny wskazuje jeden kierunek z bardzo silnym stronniczością, otwierając się i poruszając całkowicie w przeciwnym kierunku w ciągu pierwszej połowy sesji handlowej. Dlatego rynki nocne oferują silne wskazówki w kierunku kierunku rozwoju rynku, ale w końcu nie ma lepszego wskaźnika kierunków rynku niż rynek po pierwszym półroczu sesji giełdowej. Warunki muszą być spełnione przed wykonaniem Aby wykupić przerwę w otwarciu, wolę używać 5-minutowego wykresu słupkowego i złożyć kupon kilka kresek powyżej najwyższej ceny osiągniętej w ciągu poprzednich sześciu barów, a jednocześnie umieścić stopę sprzedaży na kilka kresek poniżej najniższa cena osiągnięta w ciągu ostatnich sześciu barów handlowych. Ponadto muszę upewnić się, że przed wejściem na rynek w każdym kierunku spełniono trzy dodatkowe warunki. Unikanie handlu za późno w ciągu dnia Pierwszym warunkiem wejścia na rynek jest czas. Rynek musi trafić na stopę zatrzymania kupna lub sprzedać w ciągu godziny od określenia wysokości i wysokości wspornika przedziału otwarcia lub półtora godziny po otwarciu dzwonu. Od lat obserwacji i testów komputerowych na kilku różnych rynkach stwierdziłem, że im szybciej rynek przebije się powyżej lub poniżej wspornika zakresu otwarcia, tym lepsze są szanse na handel. Ponadto, większość przełomów, które występują później w ciągu dnia, nie posiadają wystarczającego tempa, aby utrzymać zmienność i kierunek, które jest warte ryzyka wejścia do obrotu po pierwszej godzinie i pół dnia handlowego. Rzutowanie ku jednej stronie Drugi warunek przed złożeniem zamówienia, który chciałbym zobaczyć, jest kontynuowany w stronę określonego kierunku. Często widzę, że rynki wahają się w przód iw tył między wysokim a niskim zakresem otwarcia. Większość czasu, kiedy widzę ten rodzaj działań rynkowych, nie dopuszczam do wejścia na rynek, mimo że wszystkie inne warunki zostały spełnione. Idealne działanie na rynku przed wybiegiem poza zasięg otwarcia następuje wtedy, gdy rynek testuje wielokrotnie lub wielokrotnie więcej niż jedną okazję lub zbliża się do tego poziomu, osiągając wyższe poziomy i wyższe poziomy z góry, aby przewidzieć, że osiągnie przewagę lub na przemian płacąc niższe niskie i niższe poziomy przez większość pierwszej połowy, prowadząc do załamania na dół. To, czego nie chciałbym widzieć, to rynek, który utrzymuje wahania w niespotykanym zakresie handlowym pomiędzy górnym i dolnym wspornikiem. Obniżanie objętości nie jest dobre Trzecim i końcowym warunkiem wejścia jest objętość. Musi istnieć znaczny i stopniowy wzrost lub zwiększenie objętości, prowadzące do wyłamania lub awarii cen poza ramkami cenowymi zakresu otwarcia. Zdecydowana większość okresu wolumenu rynku wzrasta w ciągu pierwszych 15 minut i ostatnich 15 minut dnia handlowego, w wyniku czego objętość w 30-minutowym znaczeniu zazwyczaj zaczyna znacznie spadać, co utrudnia pomiar wielkości na 30 minutę, nawet jeśli rynki robią nowe wzloty lub upadki. Moje rozwiązanie w celu radzenia sobie z osuszaniem objętości jest proste, dopóki objętość stopniowo ustępuje i nadal mieści się w zakresie, który istniał w ciągu pierwszych 15 minut handlu, uważam, że jest to wyłącznik. Jeśli jednak uważam, że ta objętość jest ledwo poruszana w porównaniu z tym, jak to było w ciągu pierwszych 15 minut, ponownie rozważysz złożenie zamówienia. Monitorując objętość nie jest nauką ścisłą, z czasem rozwinie się poczucie, jak wielkość rynku wpływa na rynek i jak rynki reagują na wielkość. Zawsze pamiętaj, że wpisy breakout zazwyczaj towarzyszą zwiększeniu zmienności, upewnij się, że stop loss uwzględnia dodatkową zmienność i odpowiednio dostosować stop loss loss. Powodzenia w Twoim obrocie Roger Scott Starszy trener Marketing Geeks. Opening Range Breakout: System, który oferuje sygnały dla szybkich zysków Strategia breakout w zakresie otwarcia jest jedną z pierwszych strategii handlowych, które szczegółowo opisują poszczególni handlowcy. W 1990 roku Toby Crabel napisał książkę "Day Trading With Short Term Price Patterns" i "Breakout Range Breakout". Ta książka jest od lat drukowana i plotkuje się, że Crabel nie zgodziłby się na drugie drukowanie, ponieważ zarządzał pieniędzmi ze strategiami. Kopie są czasami dostępne w cenach począwszy od kilkuset dolarów na internetowych stronach aukcyjnych. Książka opisuje bardzo szczegółowe zasady handlu kilkoma rynkami, a nie ogólnego, ale praktycznego przeglądu, takiego jak ten artykuł. Handlowcy korzystający z strategii rozstrzygania zakresu otwarcia liczą zakres otwarcia, czyli różnicę pomiędzy najwyższą ceną a najniższą ceną w pierwszych kilku minutach obrotu. Wspólne ramy czasowe to pierwsze 15 minut lub pierwsze 30 minut dnia handlowego, chociaż można używać dłuższych lub krótszych okresów. Jeśli cena wzrośnie znacznie powyżej lub poniżej tego zakresu, podmioty gospodarcze spodziewają się, że będą obserwować kolejne i będą składać zlecenia na handel w pobliżu wysokiego i niskiego zakresu otwarcia. Jak handlowcy używają tego przykładu strategii breakout zakresu otwarcia można opisać za pomocą kilku zasad: 1. Oblicz zakres otwarcia. Na przykład, jeśli najwyższa jest 102, a najniższa wynosi 98 w ciągu pierwszych 15 minut dnia handlowego, zakres otwarcia byłby równy 4. 2. Wielkość zakresu zostanie dodana do wysokiego i zostanie złożone zlecenie kupna po tej cenie. W tym przykładzie dodano 4 do 102, a zamówienie kupna jest umieszczone w pozycji 106. 3. Odejmowanie zakresu od poziomu niskiego zapewnia krótki punkt wejścia. W tym przypadku przedsiębiorca podałby polecenie, aby przejść krótko na 94, czyli 4 poniżej dolnego zakresu otwarcia w 98. 4. Jeśli ceny spadną do środka zakresu, to przedsiębiorca zamyka swoją pozycję za pomocą utrata. W tym przykładzie długi handel wprowadzony w 106 zostanie zamknięty na 100, a krótki handel wprowadzony w 94 będzie zamknięty z utratą na 100. 5. Wszystkie transakcje są zamknięte pod koniec dnia. Istnieje wiele wariantów tych pomysłów. Ramę czasową można zmienić w kroku 1. W krokach 2 i 3 można zmienić kilka zakresów w zakresie 2 i 3. Na przykład agresywni handlowcy mogą użyć wielu mniej niż 1 (np. 0,5), aby generować więcej transakcji, podczas gdy bardziej konserwatywni przedsiębiorcy mogliby użyć większa wielokrotność (np. 2) do handlu tylko najsilniejszymi trendami. Stopień strat strat można zmieniać w kroku 4 i cele zysku można dodać jako wyjścia z kroku 5. Dlaczego to ma znaczenie dla handlowców Strategia breakout zakres otwarcia został szeroko używany przez handlowców, aby skorzystać z ruchów wewnątrz dnia. Jest to również idealny system handlowy dla dzienników handlowych z pełnym etatem. Wszystkie wymagane dane są znane wkrótce po otwarciu rynku, 15 minut po otwarciu w przedstawionym przykładzie. Zlecenia można szybko obliczyć i wprowadzić z brokerem, aby handlowcy mogli korzystać z trendów dnia bez konieczności monitorowania rynku przez cały dzień. Najpopularniejsze artykuły
No comments:
Post a Comment