Ruch średnia gnu r

Przenoszenie średnich w R. To najlepsza moja wiedza, R nie ma wbudowanej funkcji do obliczania ruchomej średniej Korzystanie z funkcji filtru, jednak możemy napisać krótką funkcję przenoszenia średniej. Możemy następnie użyć dowolnej funkcji dane mav lub mav, 11 jeśli chcemy podać inną liczbę punktów danych niż domyślne 5 prac drukarskich zgodnie z oczekiwaniami. Na podstawie danych liczbowych mav dane liczbowe mogą być zmienione boków argumentów stron funkcji filtrów 2 korzysta z obu stron, strony 1 wykorzystuje tylko wartości przeszłe. Nawigacja nawigacyjna po nawigacji. Kiedy przekażesz tylko jeden wektor danych do funkcji wykresu R, tworzy wykres xy przy użyciu indeksu punktu jako x wartość i określone wektory danych punkty jako wartość y Ponieważ plik danych zawiera dane w kolejności historycznej, wykres pokazuje wartość indeksu SP 500 w czasie. Co nie jest złe dla trzech wierszy kodu Można jednak utworzyć ładniejsza, lepiej opisana działka łatwo b y przy użyciu funkcji plotu s opcjonalnych argumentów Na przykład, aby dodać tytuł, etykieta napisów i etykiet osi, wprowadź. Spowoduje to powstanie wykresu pokazanego na rysunku 4. Rysunek 4 Przypomnijmy, że wykres SP 500 jest bliski. Daty i osi R s w celu uzyskania osi x, która wykorzystuje daty zapisane w kolumnie 1 ramy danych dla etykiet Zobacz dokumentację R w celu uzyskania szczegółowych informacji. Po wygenerowaniu wykresu, R udostępnia opcje dodawania nowych danych. średnie są wykreślane na wykresach indeksów giełdowych opublikowanych w Wall Street Journal Średnia ruchoma jest średnią wartością z poprzednich pozycji danych n Jak wyświetlić średnią ruchową SP 500 w ciągu poprzednich 90 dni. W nomenklaturze R s średnia ruchoma jest filtrem równanie zastosowanym do szeregów czasowych Wartość indeksu SP 500 Funkcja filtrowania R jest złożona, zapewniając wiele różnych opcji przetwarzania danych Na szczęście rzeczywiste polecenia do utworzenia 90-dniowego, średniego ruchu danych są małe w porównaniu do standa rd. Pierwszy wiersz definiuje współczynnik ważenia dla danych w filtrze każdego dnia Wartość SP 500 reprezentuje 1 90 średniej ruchomej Druga linia tworzy średni ruchowy zestaw danych Rep Funkcja powtarza współczynnik 1 90 90 razy, w tym 90 dni danych SP 500 w średniej ruchomej Parametr 1 strony wskazuje, że zawiera tylko końcowe punkty danych w średniej ruchomej, w związku z czym średnie ruchome średnie są zawsze obliczane, ponieważ nie możemy przewidzieć przyszłości. Dodaj średnią ruchoma zmienna danych ma90 do istniejącego wykresu jako zielona linia za pomocą funkcji wiersza R. Konfigura 5 przedstawia rezultat. Stosowanie 5 SP 500 i 90-dniowej średniej ruchomej. Średnia ruchoma średnia z MOVAVG nie jest poprawna. Każdy inny użytkownik ma doświadczenie z użyciem Funkcja MOVAVG z ważeniem wykładniczym e Jeśli nie określim wagi e, poprawnie dostanę prostą średnią ruchową. Ale kiedy podaję e otrzymuję numery, które nie wydają się poprawne m czy ważność wykładnicza tutaj jest w jakiś sposób inna od tego, co powszechnie przyjmuje się na przykład, na przykład w celu obliczenia trendów cen akcji, typowo oblicza się przecięcie średniej ruchomej MACD rocznie. MACD 12-dniowa wykładnicza średnia ruchoma minus 26-dniowa średniej ruchomej wykładniczej. Tak więc w Octave zrobiłem co następuje. Shortma, Longma movavg data, Price, 12,26, e MACD Shortma - Longma. Na typowy zapasy, wartość MACD jest zazwyczaj w pojedynczych cyfrach B z ubożeniem mojego gatunku S hortma i L ongma Track P; stąd MACD pozostaje w przedziale od -10 -4, co jest niewłaściwie pomocne proszę.